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程式交易部
|在程交部我們會針對標的過去的價量或其他相關的資料,利用程式進行量化分析來挖掘因子,進而建構alpha和beta策略,或是藉由統計方法來建構統計套利策略等等。
|定期讀書會與業界學長姐交流、不定期學長姐經驗及相關議題分享、言起投資
活動紀錄
Activities
- 期末交易策略競賽獲獎組別 -
- 期末交易策略競賽大合照 -
程交作品集
【申請資格】
|身分
升大二以上的學生,不限科系
|必備技能
研究熱忱、新鮮的肝
|帶走什麼
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學習利用Multicharts和Python驗證交易策略、分析績效與策略最佳化
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挖掘與分析有效的因子,並建構選股與資產配置策略
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以時序分析與統計模型建構對沖交易策略
【招募流程】
(1) 繳交個人履歷 (一頁 A4 為限,中英皆可)
(2) 繳交交易策略報告(加分項一, optional)
- 交易邏輯/回測績效/程式碼 (截圖)
(3) 程式撰寫經驗 (加分項二, optional)
- 附 GitHub 連結或者使用PDF檔呈現專案成果
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